题 目：G-期望下的金融资产定价研究
主讲人：嵇少林
时 间：2015年11月10日（周二）14:30-17:00
地点：山东财经大学舜耕校区实验楼505室 金融数学实验室
主讲人简介：
嵇少林，山东大学博士，教授，博士生导师，2011年入选教育部新世纪优秀人才支持计划，彭实戈院士创新学术团队成员。主要研究方向：金融数学，金融工程，随机优化理论。近几年在特类期刊（英文）《Review of Financial Studies》（与Journal of Finance（JF）和Journal of Financial Economics（JFE）等都是金融类排名靠前的国际学术期刊，亦是篮球即时比分,球探足球比分特类英文期刊）等重要学术期刊上发表学术论文20余篇，学术论文被他人引用300余次，其中近5年内SCI、SSCI等他人引用82次。
嵇少林教授对金融市场中的资产定价和随机优化问题进行了系统的研究，得到如下主要结果：
1.在波动率不确定（Volatility ambiguity）环境下,提出了多先验（Multiple prior）资产定价公式，发现并证明了资产价格是系统价格与“Ambiguity修正因子”的乘积，合理解释了Allias悖论和股票溢价之谜，发展了理性预期资产定价理论。
2.提出并证明了非线性期望下的Neyman-Pearson基本引理；发现了非线性期望下“似然比”的表达式，并将其应用到金融市场中随机优化问题的研究中，推广并发展了Follmer和Karatzas等人的结果。
数学与数量经济学院
2015年10月9日
