讲座题目：科学和艺术的共性与交融
主讲人：严加安 中国科学院院士
时间：2014年10月23日（周四）16:00-17:30
地点：舜耕校区5号楼2楼会议室
严加安院士简介：
严加安，男，中国科学院院士，主要从事随机分析和金融数学研究，在概率论、鞅论、随机分析和白噪声分析领域取得多项重要成果。建立了局部鞅分解引理，为研究随机积分提供了简单途径；给出了一类可积随机变量凸集的刻画，该结果在金融数学中有重要应用。在以下方面取得突出贡献：用统一简单方法获得了指数鞅一致可积性准则；提出了白噪声分析中的新框架。
1. 给出了可积随机变量空间中的一类凸集的刻画，该结果导致了半鞅刻画定理证明中的一个关键引理的简单证明，而且成了金融数学中研究“资产定价基本定理”的一个很有用的工具，得到广泛引用，被文献称为“Yan定理”。
2. 首次给出了白噪声泛函Fourier变换的严格定义；与法国通讯院士Meyer合作提出的白噪声分析数学框架被文献称为“Meyer Yan空间”，并被写入国际上权威的《数学百科全书》“白噪声分析”条目；与Kondratiev等合作完善了无穷维非高斯分析的数学框架。
3. 在金融数学研究，提出了一种基于客观概率和不依赖于计价单位的框架,并与合作者澄清了套利定价理论中的若干基本概念和结果。
4.两部专著Semimartingale Theory and Stochastic -Calculus和Introduction to Infinite Dimensional -Stochastic Analysis受到国际同行的重视和好评。前一部被国际专家评价为是“仅有的两部自封的随机分析”专著之一，国际专家在对后一部的书评中指出：“该书是同时处理Malliavian分析和白噪声分析的唯一专著，是随机分析专家和数学物理学者的宝贵源泉。”
主办单位 数学与数量经济学院 科研处
2014.10.22
