一、课程名称：Pricing Financial Derivatives
二、课程地点：燕山校区一号教学楼1505教室
三、课程时间
9月15日 18：30-22：00；
9月16日 8：30-12：00， 2：00-5：30；
9月18日 18：30-22：00；
9月19日 18：30-22：00；
9月20日 18：30-22：00；
9月21日 18：30-22：00；
9月22日 8：30-12：00
四、课程内容
Lecture 0: Syllabus of the course
Lecture 1: Financial Derivatives and Pricing Principle
Lecture 2: Discrete-time Pricing of Financial Derivatives
Lecture 3: Stochastic Processes and Brownian Motion
Lecture 4: Stochastic Integral, Itoˆ’s Fomula and Stochastic Differential Equations
Lecture 5: Useful Theorems from Stochastic Analysis
Lecture 6: Black-Scholes Market: Arbitrage-Free and Completeness
Lecture 7: Pricing in A Complete Market
Lecture 8: Exotic Options: Americans and Asians
Lecture 9: Portfolio Selection and Stochastic Control
Lecture 10: Continuous-Time Mean-Variance Problem
Lecture 11: Continuous-time Portfolio Selection —Expected Utility Maximization
Lecture 12: Pricing in An Incomplete Market
五、主讲人：金含清博士
金含清，牛津大学副教授，香港中文大学博士、博士后，主要从事金融统计、金融数学、行为金融学等方面的研究，在Journal of Economic Theory，Mathematical Finance等高水平杂志上发表了10余篇高水平的论文。金博士2001年毕业于南开大学数学专业，获得硕士学位；2004年毕业于香港中文大学金融工程专业，获得博士学位；2004-2006年于香港中文大学从事博士后研究工作；2006年就职于新加坡国立大学；2008年就职于牛津大学。
欢迎有兴趣的老师和同学参加。
